计量经济学（第五版）

本书融计量经济学理论、方法与应用为一体;以中级水平内容为主，适当吸收初级和高级水平的内容;以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的非经典模型。全书形成了一个独具特色的内容体系。 全书详细论述了经典的单方程计量经济学模型的理论方法，适当介绍了现代时间序列计量经济学模型和几类非经典截面数据模型的理论方法。在计量经济学应用模型中，本书着重讨论了模型类型设定、总体回归模型设定、模型函数关系设定和模型变量设定的原则和方法。在详细介绍线性回归模型数学过程的基础上，各章的重点不是理论方法的数学推导与证明，而是对实际应用中出现的问题的处理，并尽可能与中国的模型实例相结合。 本书适合作为各类高等院校经济、管理学科本科生的教材或教学参考书，也可供具有一定数学、经济学以及经济统计学基础的经济管理人员和研究人员阅读和参考。 《计量经济学（第五版）》在保留第四版总体结构的基础上，做了三方面的调整：一则，将横截面数据的建模与时间序列数据的建模分开讨论，以明晰两者在基本假设、模型估计以及模型检验等方面存在的差异；二则，选择常用的几个非经典截面数据模型，讨论这类模型区别于传统横截面数据模型的数据特征，以及由数据特征带来的估计方法的变化。三则，讨论计量经济模型的方法论，尤其是模型设定理论。 该轮修订的具体内容包括以下几个方面： 在第2章一元线性回归模型中，介绍了回归分析就是通过样本估计样本回归函数，并以之“代表”总体回归函数的基本思想后，直接介绍普通最小二乘法是如何估计样本回归函数的，没有事先对总体回归模型给出相关假设；而在估计完成后，在讨论估计量的优劣时，再给出相关假设。 在第2章一元线性回归模型的内容中，只保留普通最小二乘估计方法，删除了矩估计与极大似然估计这两种不同的估计方法。而在第3章多元线性回归模型的内容中，引入了矩估计与极大似然估计方法。 在第2章与第3章中，将估计量的小样本性质与大样本性质分列讨论，第2章只讨论大样本下最为重要的一致性；而在第3章，则进一步讨论大样本下的渐近有效性。 在第4章、第5章、第6章的相关内容中，加强了对许多问题处理时只有在大样本下才具有的特征的文字说明。例如，在异方差问题中，强调了加权最小二乘法与怀特的异方差-稳健标准误法只有在大样本下才是适用的；对内生性问题处理的工具变量法也只有在大样本下才具有良好的统计性质。同样地，时间序列模型的广义最小二乘估计、面板数据模型中变系数模型的广义最小二乘估计，只有在大样本下才是适用的。而在选择性样本模型、二元离散选择模型部分，也强调了极大似然估计量只有在大样本下才具有一致性、渐近正态性与渐近有效性。 该版教材尽可能地减少对矩阵表述方式的依赖。第3章删除了通过矩阵求导的方式求解普通最小二乘估计量的相关内容；而在第5章也删除了向量自回归模型的抽象的矩阵表达方式，代之以一个具体的两个方程表达的两个变量的向量自回归模型。