书籍介绍
在金融市场中，波动率微笑是一个普遍存在的现象，它揭示了不同行权价格的期权与隐含波动率之间的复杂关系。这本书通过深入剖析这一现象，帮助读者理解期权定价的复杂性，并提供了多种策略来应对这一挑战。
作者简介
伊曼纽尔·德曼，哥伦比亚大学教授，金融工程项目主管，著有《宽客人生》和《失灵：为什么看来可靠的模型最终都会失效》，两书均为《商业周刊》前十大畅销书。他曾是理论物理学家，后转向金融领域，开发了Black-Derman-Toy利率模型和局部波动率模型。
推荐理由
《波动率微笑》这本书深入解析了金融市场中期权定价的复杂性，涵盖了从基本原理到高级模型的各种知识。它不仅详尽地介绍了布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型，还探讨了局部波动率模型、跳跃-扩散模型等高级模型，为读者提供了一个全面理解期权定价和风险管理的方法。
适合哪些人读
适合对金融工程、期权定价、风险管理感兴趣的读者
金融专业人士，尤其是从事衍生品交易、投资组合管理和风险管理的专业人士
以及希望提升自己在金融领域知识和技能的学者和学生。
金融专业人士，尤其是从事衍生品交易、投资组合管理和风险管理的专业人士
以及希望提升自己在金融领域知识和技能的学者和学生。
书籍脑图
目录
用户评论
公式繁多，需要较强数学功底，并且该书主要为量化服务。但我觉得不做量化的人读这本书也很有好处，了解金融工程，一是看你的对手是如何思考的（感觉对手有些强大……），更重要的二是提升自己对于期权的思维深度。对于如何精确复制期权策略的思考，是一个进阶期权思维，深刻理解期权的好办法。总算真正明白历史波动率，隐含波动率，实际波动率，预期波动率，都是啥，有何意义了。
这本书才不是理解思维这么简单，根本就是在教你做交易。
豁然开朗，学会怎么做复制。扣一星给翻译，我还是看的英文版更加通顺。
2020-115。满书都是公式，是量化交易的教科书。
读完神清气爽，任督二脉都打通了。
把这本书看完了，理解了书中的内容，才算是对期权的理解上升到一个高度和层次了，也才能更好的进行期权操作。
期权的模型，看不懂……
量化大师！可以当工具书，常读常新！
书籍解析
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