量化股票组合管理

《量化股票组合管理》是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。

路德维希 B. 钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释：基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴露度的预测。

读者将在本书中找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税务管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其他更多方面的完整介绍。

《量化股票组合管理》的主要内容如下：

一套完整的、易于应用的方法论，帮助读者在构建投资组合的过程中最大化收益率，同时最小化风险。

构建专业投资组合的最新技术。

广泛的实例和解决方案，实例均采用真实的历史股票数据。

金融理论和真实世界实践的完美融合。

丰富的金融实例和案例研究。

这部体系完整的参考书的每一章都有一个附录，包含有价值的图、表、方程、数学推导和公式。

《量化股票组合管理》是专业投资经理和学习高级投资课程的学生的核心参考书，它提供了构建高水准股票组合的一系列有效方法。