本书是金融时间序列分析领域不可多得的上乘之作，第1版面世后即成为该领域最具影响力的作品。作者在全面阐述金融时间序列分析理论知识的同时，还系统地介绍了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据的建模和预测中的应用。第3版使用能够免费得到的R软件包，可以对金融数据进行实证分析，也可以使用现实的例子对相关计算和分析进行说明。本书还对金融计量经济学的最新进展进行了深入分析，例如实现波动率、条件风险值、统计套利及持续期和动态相关模型的应用。
第3版新增加的内容还包括以下几方面。
在高频数据分析和市场微观结构的所有讨论中，都使用了非线性持续期模型。
新增加了一些非线性模型和方法的应用。
更新了多元时间序列分析，分析了协整应用到配对交易分析的实用性。
使用损失函数这个新的统一的方法分析风险值。
在相依数据的极值、分位数和风险值的研究中，引入了极值指数。
Ruey S. Tsay（蔡瑞胸） 美国芝加哥大学布斯商学院经济计量学和统计学的H.G.B. Alexander 讲席教授。1982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾“中央研究院”院士，美国统计协会、数理统计学会及皇家统计学会的会士，Journal of Forecasting的联合主编，Journal of Financial Econometrics的副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会主席、《商务与经济统计》期刊主编。在商务和经济预测、数据分析、风险管理和过程控制领域撰写并发表了论文100多篇。他也是A Course in Time Series Analysis的合著者。
王远林毕业于东北财经大学数学与数量经济学院, 获经济学博士学位. 现任东北财经大学数学与数量经济学院副教授, 硕士研究生导师.
主要研究方向：...