书籍介绍
在金融市场中，量化交易作为一种基于数学模型和算法的交易方式，正逐渐成为金融交易的重要趋势。本书旨在帮助读者深入了解量化交易的理论基础和实践技巧，掌握利用R语言和C++进行量化交易的方法，从而在竞争激烈的金融市场中找到自己的优势。
作者简介
李尉，现任广州量化私募基金高级投资经理，专注于期货及股票市场研究。他拥有丰富的投资管理经验，曾任职深圳前海泓倍资产管理有限公司、广州康腾投资管理有限公司等，担任量化交易员、高级策略师等职位。李尉毕业于美国斯坦福大学，获计算与数学工程硕士学位，并在中山大学获得数学与应用数学学士学位。
推荐理由
《中国期货市场量化交易（R与C++版）》是一本全面深入探讨期货市场量化交易的书籍，它从数据处理、预测因子、基础统计模型、复杂统计模型与机器学习等多个方面，系统地介绍了量化交易的理论和实践。书中不仅涵盖了丰富的金融知识和策略，还提供了大量的R语言和C++编程实例，对于想要了解和掌握量化交易的人来说，是一本不可或缺的参考书。
适合哪些人读
1. 金融行业从业者，尤其是那些对量化交易感兴趣的从业者，希望通过学习量化交易提升自己的专业技能。
2. 金融工程、金融数学、统计学等相关专业的大学生和研究生，希望通过本书了解量化交易的基本概念和原理。
3. 量化交易爱好者，希望通过本书学习量化交易的理论和实践，并将其应用于自己的交易实践。
4. 对编程有一定基础，想要进入金融科技领域的人士，希望通过本书了解金融科技在量化交易中的应用。
书籍脑图
目录
用户评论
一本如何在家开始量化trade中低频商品期货的handbook。中国CTA行业的残酷物语。同样经历了15年到现在市场的起起落落，我就组织不了这么系统的回顾。作者很坦诚，觉得因子并没有machine learning里那么重要，而是每个环节都很重要，也详细描述了各个环节的注意事项。最后提到国内CTA频繁裁员、高管不懂量化、个人得不到很好的培训而且业绩压力大等现状，看着很悲凉。确实要么可以进顶级量化公司学到东西，要么还是互联网行业吃franchise红利幸福感高。行业最核心的alpha预测书里讲的还是太浅了。R代码也没有很好的利用其基于向量快速处理的特性。
读这本书感觉很真诚！挺不错的！
作者在观点传达上还是非常诚挚的，作为入门书籍很不错。不足之处是措辞行文有些随意。一些概念术语在后续章节中才解释，甚至没有解释，导致阅读时偶有障碍。另外，作者的代码和图标都没有为了书籍出版做专门的优化适配，这个应该是编辑的锅了。
整个量化交易工程的整体框架是比较完整清晰的，虽然每一部分相对比较浅显，但是正好适合新入门者建立整体认知。
优点：有比较多作为业内人士独有的分享
缺点：模型部分逻辑性，深度欠缺
适合量化交易已入门的朋友读，有不少启发。
书籍解析
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