華爾街的物理學

从法国数学家巴切利耶最早研究随机运动（布朗运动）和金融价格变动开始，到索普这位对冲基金开创者将赌博与金融市场通过概率有机联系到了一起，再到到分形理论（幂律分布）和复杂性理论（混沌和蝴蝶效应）被引入对随机游走理论的补充，以应对像“黑色星期一”这样大幅震荡。从有效市场理论、资本资产定价模型，到布雷克、斯科尔斯和莫顿三人创立的期权定价模型，这一系列理论基础，辅以计算机算力的腾飞和套利算法的成熟，共同开创出一个量化交易的时代，让宽客们成为金融市场举足轻重的角色。时至今日，人工智能和算法交易正全方位主宰金融市场，而这一切发源就来自于作者在书中讲述的这一段段历史故事。数学、物理、计算机……这样硬科学融入金融是无可阻挡的趋势，但背后更关键的是理念的变化，我们要认识到模型永远可能错误，理论只能被证伪。

物理模型在金融领域的应用发展史，很好的科普书

算是让我从物理走入金融领域的一座桥梁

读的有点吃力。先读最后一章。对数周期，对冲，地震学预测崩盘

金融工程史，科普用的。